SP500 osakeindeksin hintatiedot ovat csv-muodossa osoitteessa
http://cc.oulu.fi/~jklemela/stainf/sp500.csv
# Lasketaan Sharpen suhteen luottamusvali. file<-"http://cc.oulu.fi/~jklemela/stainf/sp500.csv" data<-read.csv(file=file) sp500<-data[,7] sp500<-sp500[length(sp500):1] #plot(sp500,type="l") pituus<-length(sp500) tuotto<-log(sp500[2:pituus])-log(sp500[1:(pituus-1)]) #plot(tuotto,type="l") ker<-sqrt(250) mu<-mean(tuotto) sigma<-sd(tuotto) sharpe<-mu/sigma*ker n<-length(tuotto) theta<-c(mu,mean(tuotto^2)) x1<-theta[1] x2<-theta[2] grad<-ker*c(x2/(x2-x1^2)^(3/2),-0.5*x1/(x2-x1^2)^(3/2)) Z<-matrix(0,n,2) Z[,1]<-tuotto Z[,2]<-tuotto^2 Psi0<-t(Z-theta)%*%(Z-theta)/n hats<-sqrt(t(grad)%*%Psi0%*%grad) alpha<-0.05 yla<-sharpe+n^(-1/2)*qnorm(1-alpha/2)*hats ala<-sharpe-n^(-1/2)*qnorm(1-alpha/2)*hats ala sharpe yla 0.2229571 0.4702671 0.717577