Tietokoneharjoitus 1

Tehtävä 5

Piirra kuvio SP500 indeksin aikasarjasta, aikasarjan logaritmista, differenssien aikasarjasta ja tuottojen aikasarjasta.

file<-"http://cc.oulu.fi/~jklemela/timeseries/sp500.csv"
data<-read.csv(file=file)
sp500<-data[,7]                # otetaan kunkin paivan lopetuskurssi
sp500<-sp500[length(sp500):1]  # aloitetaan aikasarja vanhimmasta havainnosta

# a) piiretaan aikasarja
plot(sp500,type="l")

# laitetaan aika nakyviin
time<-(data[,1])
time<-time[length(time):1]
plot(time,sp500)

# muutetaan vektori aiksarja-olioksi
as.character(time[1])
as.character(time[length(time)])
#[1] 1950-01-03
#[1] 2013-10-11

start<-c(1950,03)
end<-c(2013,10)
sp500.ts<-ts(sp500,start=start,end=end,frequency=250)
plot(sp500.ts)

# b) piiretaan log(sp500)

plot(log(sp500),type="l")

# c) piiretaan differenssit
y<-sp500[2:length(sp500)]-sp500[1:(length(sp500)-1)]
plot(y,type="l")

# d) tulostetaan logaritmiset tuotot
logr<-log(sp500[2:length(sp500)]/sp500[1:(length(sp500)-1)])
plot(logr,type="l")

# e) tulostetaan tuotot
r<-y/sp500[1:(length(sp500)-1)]
plot(r,type="l")